ゼロから始めるRプログラミング for 金融ビックデータ解析
〜 テクニカルアナリスト協会セミナー 〜
2014年度
★諸連絡★
・本ページでは，セミナーに用いたスライド(PDF)および関連資料(プログラムなど)を掲載します．
・全て自作物ですので著作権の問題は無いと思いますが，他者への提供や公開については御配慮お願い致します．
・質問等ございましたら，お気軽に鈴木(tsuzuki@mx.ibaraki.ac.jp)までお寄せください．
★講義資料★
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[第1回2014.11.25] 第1回
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講義スライド
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講義に用いたプログラム
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[第2回2014.12.22] 第2回
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講義スライド
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講義に用いたプログラム
★セミナー主旨★
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今回のセミナーは，見てご理解頂くためにデモンストレーションをたくさん行います．
プログラム経験は一切不要です．どんな方でも【大量の株価やFXデータをWEBから自動収集し，
独自のテクニカル手法のバックテストができる】ことを目指します！
フリーソフトのRは，EXCELのマクロ機能のように高度なプログラミングができるだけではなく，
科学技術計算用の「バッケージ群」を豊富に利用できるため，EXCELより有利です．しかもタダ！
そんな高機能でお得な「R」について，ゼロから操作法をご紹介します．
プログラム経験は一切不要です．
本セミナーは11月と12月の2部構成で，以下の内容を予定しています．
[11/25(火)]
・Rのダウンロードとインストール
・手軽な電卓としての活用法
・パッケージの利用（たとえば，主成分分析やニューラルネットの活用）
・WEBから株価・FXデータを自動収集
・自作関数の作成方法
・簡単なテクニカル指標のプログラミング
・バックテストによるパラメータの最適化
[12/22(月)]
・高度なテクニカル指標のプログラミング
（たとえば，今年度テクニカルアナリストジャーナル懸賞論文の方法）
・大規模金融データによるテクニカル指標のバックテスト
（たとえば，東証上場全銘柄を用いた分析）
・テクニカル指標の開発に役立つパッケージの紹介
（たとえば，カルマンフィルターや隠れマルコフモデル）
・その他，発展的な話題
◆受講対象者
・大量の金融データを自動収集したい方
・バックテストやデータ解析に興味のある方
・データサイエンス(高度な統計技法)に興味のある方
・プログラミングを始めてみたい方
・論文執筆に興味のある方
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