ごあいさつ

「博士後期課程 (ドクターコース)」の学生も募集しています.
外部の学生も社会人も大歓迎です! 出願願書等はこちら

当研究室にご興味があれば,是非いつでも
研究室(E2棟809号室)鈴木の居室(E2棟808号室)に見学や質問にいらして下さい.



【予告】 学外セミナー

日本テクニカルアナリスト協会
John Brooks賞 受賞記念講演
日時:2017年5月31日(水)18:30〜20:00
[PRポイント] 集合知AIの話や,シストレを構築する際にぶつかる問題について,ざっくばらんに話そうと思います.
[内容] 未定.


その他,終了したセミナーは こちら

研究室News

2017.4.16
集合知AIによる株価予測システムが,日経ヴェリタス(p.50)で紹介されました.

2017.3.11
鈴木(教員)が,IFTA国際連盟による John Brooks Memorial Award の受賞が決まりました.

2017.2.13
2/21(火)に開催される 時系列セミナー@日本テクノセンター ですが, おかげさまで満員御礼となり,早期に申込を終了させて頂きました.多数のご参加ありがとうございます.次回は「夏頃」を予定しております.

2017.2.3
論文「Consensus Ratio and Two-steps Selection to Detect Profitable Stocks: Modern Technical Analysis Using Machine Learning Approach」(T. Suzuki)が International Federation of Technical Analysts (IFTA) Journalへの掲載が決定しました.

2017.2.3
鈴木(教員)がMFTA になりました.MFTA: Master of Financial Technical Analysis (国際テクニカルアナリスト連盟 検定テクニカルアナリスト)

2016.11.28
柳澤(M2), 後藤(M1), 鶴田(M1)がNOLTA@湯河原で英語講演しました.

2016.8.9
鈴木(教員)がComplex Communication Science (CCS)研究会にて口頭発表しました.
題目「銘柄間ネットワーク構造を利用した金融市場の異常検知」

2016.7.8
鈴木(教員)が人工知能学会(金融情報学)にて口頭発表しました.
題目「オートエンコーダによる金融市場の異常変動検知および直後の反動」

2016.5.10
論文「Biased Reactions to Abnormal Stock Prices Detected by Autoencoder」(H. Gotou, T. Suzuki) が学術論文誌J. of Signal Processingに掲載が決定しました. その後7月末に掲載されました. [html]

2016.4.1
文科省科学研究費助成事業に「テクニカル分析の科学的アプローチ」が採択されました. 助成期間はH28年度より3年間. 正式な課題名は「機械学習法を駆使した金融テクニカル分析の科学的妥当性の検証」. 曖昧さを排除した投資戦略評価基準を確立します.

2016.3.20
鈴木(教員)が執筆したテキスト「テクニカルアナリスト第2次通信教育講座第2分冊」全142ページが発行されました. テーマは「テクニカル分析の科学的アプローチ」.経済学・心理学・物理学・数学・統計学・コンピュータ科学を取り巻く総合科学として「投資理論」を解説します. 目次はこちら
同テキストに関するセミナー(全12回)を,4月よりNTAAにて開催します(月1回).

2016.3.7
柳澤(M1), 後藤(B4), 鶴田(B4)がNCSP@ハワイで英語講演しました. なお,後藤(B4)がStudent Paper Award受賞.講演タイトルは 「Detection of Abnormal Stock Prices with Autoencoder」

2015.12.17
株主手帳(雑誌)1月号「2016年の相場大予測」に鈴木の予測が掲載されています.
100%データに基づく工学的なアプローチ(機械学習による相場予測)です.

2015.12.11
鈴木(教員)がCFTeになりました.

2015.10.20
鈴木(教員)が埼玉県警の依頼に基づき,詐欺・特定商取引に関する法律違反被疑事件に関する鑑定書および意見書を提出しました.

2015.10.2
鈴木(教員)が IFTA2015年次大会 in Tokyo にて講演しました. タイトルは Ensemble Neural Networks for Identifying Market Patterns and their Confidenceです.

2015.8.31
論文「Financial Technical Indicator Based on Chaotic Bagging Predictors for Adaptive Stock Selection in Japanese and American Markets」(T. Suzuki, Y. Ohkura) が学術論文誌Physica Aに掲載が決定しました. 【おそらくテクニカル分析が物理学として扱われる初めての論文です】
その後10月に掲載されました. [html]

2015.7.2
論文「金融市場のジャンプに対する反発を利用したテクニカル売買戦略」(小泉, 鈴木) および 
論文「突発的な裁定機会を利用した共和分ペアトレーディング」(鈴木, 成松) が,
日本テクニカルアナリスト協会発行論文誌において W受賞 しました.
その後10月に掲載されました.[html]
【訂正: 図1の目盛り】 縦軸={3倍, 2.5倍, 2倍, 1.5倍, 1倍, 0.5倍}, 横軸={0, 600, 1200, 1800} が
消えていました. 申し訳ございません.


2015.5.20
論文「Enhancing Predictive Power and Risk-reduction Efficiency of the Portfolio Models Based on Principal Component Analysis」(K.Yanagisawa, T. Suzuki) が学術論文誌J. of Signal Processingに掲載が決定しました. その後7月末に掲載されました. [html]

2015.5.5
論文「Nonlinear Time-varying AR-ARCH Model Based on Chaos Prediction Model and its Statistical Significance Tests」(T. Suzuki, H. Onuma) が学術論文誌J. of Comp. and Commu.に掲載が決定しました. その後6月末に掲載されました. [html]

2015.4.26
論文「Minimizing Prediction Risk for Adaptive Optimization of Embedding Parameters for Noisy and Short Data」(M.Yokouchi, T. Suzuki) が学術論文誌J. of Signal Processingに掲載が決定しました. その後7月末に掲載されました. [html]

2015.4.7
論文「Small-world Property Evaluated by Exchanging Network Topology」(T. Suzuki, M. Okazawa, K. Ohkura)が Int. J. of Modern Physics Cに掲載されました. [html]

2015.3.2
猪瀬(D3), 小沼(M2), 横内(M2), 小泉(B4), 柳澤(B4)がNCSP@マレーシアで英語講演しました. なお,横内(M2)および柳澤(B4)がStudent Paper Award受賞×2
講演タイトルは 「Adaptive Optimization of Embedding Parameters by Minimizing Prediction Risk」および 「Improving Predictive Power and Risk Reduction of the Portfolio Models Based on Principal Component Analysis」

2015.2.16
12:40〜E2棟8F大会議にて当研究室の修論発表を行います.
「予測リスクを最小化する再構成状態空間の適応的最適化(横内)」 「カオス予測モデルに基づいた非線形時変AR-ARCHモデル(小沼)」

2015.2.13
15:40〜E1棟33教室にて当研究室の卒論発表を行います.
「金融市場のジャンプに対する反応を利用したテクニカル売買戦略(小泉)」 「非線形主成分ポートフォリオモデルにおけるリスクの再検討(柳澤)」 「不完全市場における企業価値への影響力分析(小林)」 「Bipower Variationを用いた共和分ペアトレーディング(成松)」 「決定論的カオスの短期予測可能性に基づく投資戦略(永山)」

2015.2.12
論文「Small-world Property Evaluated by Exchanging Network Topology」(T. Suzuki, M. Okazawa, K. Ohkura)が Int. J. of Modern Physics Cに掲載が決定しました.

2015.2.1
論文「決定論的非線形予測に基づいた金融テクニカル分析」 が電子情報通信学会論文誌に掲載されました (T.Suzuk, T. Hayashi: IEICE A, Vol.J98-A(2), 2015). [html]

2015.1.31
鈴木(教員)が,ロゴス・アンド・パトス・アドバイザリーサービス株式会社の顧問を退任しました.

2014.12.17
株主手帳1月号「2015年相場の展望」に鈴木の予測が掲載されています.
100%データに基づく工学的なアプローチ(機械学習による相場予測)です.

2014.11.26
小泉洋八君(B4)と永山尚人君(B4)が,茨城大学成績優秀学生(工学部)に選ばれました.

2014.11.25
鈴木(教員)が日本テクニカルアナリストセミナーで講演します.
11/25(火) ゼロから始めるRプログラミング for 金融ビックデータ解析(1)
12/22(月) ゼロから始めるRプログラミング for 金融ビックデータ解析(2)

2014.11.25
論文「Mean-Variance Portfolio Model Modified by Nonlinear Bagging Predictors」(T. Suzuki and K. Tanaka) がJournal of Signal Processingに掲載されました. [html]

2014.10.1
次年度の「博士後期課程 (情報システム専攻)」の学生を募集します.
外部の学生も社会人も大歓迎です! 出願願書等はこちら

2014.9.22
論文「決定論的非線形予測に基づいた金融テクニカル分析」
論文「Mean-Variance Portfolio Model Modified by Nonlinear Bagging Predictors」
が学術論文誌に掲載が決定しました.

2014.9.16
猪瀬(D3),榊(M1)が国際会議NOLTA@スイスにて,金融工学&テクニカル分析に関する英語講演を行いました.

2014.8.8
論文「Bipower Variationを用いた新しいテクニカル指標」(M. Yamada, T. Suzuki)が Technical Analysts Journalに掲載されました.
解説「決定論的時空間テクニカル分析」(T. Suzuki)が Technical Analysts Journalに掲載されました.

2014.7.30
論文「Application of the Principal Components Analysis to the Nonlinear Portfolio Model」(K. Morimoto, M. Saito, S. Inose, A. Kannari, T. Suzuki) がJournal of Signal Processingに掲載されました. [html]

2014.6.14
鈴木(教員)が,日本テクニカルアナリスト協会評議員に選任されました.

2014.5.29
小泉洋八君(B4)と永山尚人君(B4)が,工学系学生表彰(成績優秀賞)を受賞.

2014.3.25
チーム猪瀬(メンバー:大倉,田中,林,小沼,横内,斎藤. 顧問:鈴木)が, 日経新聞社主催「全国学生対抗円ダービー」入賞に伴い 工学系学生表彰を受賞.

2014.3.1
猪瀬(D2), 斎藤(B4), Thanh(B4), 森本(B4), 和知(B4)がNCSP@ハワイで英語講演しました. なお,森本(B4)がStudent Paper Award受賞.講演タイトルは 「Application of the Principal Components Analysis to the Nonlinear Portfolio Model」

2014.1.21
猪瀬(D2), 和知(B4)が非線形問題研究会@北海道で講演しました.

2014.1.9
卒研配属に向けて, 1/10(金)13:00〜研究室(E2棟312室)にて「鈴木研ガイダンス」を行います. 配属希望者はどしどしお集りください.
なお1/10(金)〜1/16(木)の13:00〜17:00は,研究室を開放します.
自由に気軽に入室して頂き,設備や雰囲気を確認して下さい.
なお現役メンバーが在室しておりますので気軽に質問して下さい.

2013.12.27
NTAAのホームページにIFTA年次大会のレポート(鈴木)が掲載されました [html]

2013.12.17
株主手帳1月号「2014年相場の展望」に鈴木の予測が掲載されています.
100%データに基づく工学的なアプローチ(非ファンダメンタルズ)による予測結果です.

2013.12.16
和知宏武君(B4)が,茨城大学成績優秀学生(工学部)に選ばれました.

2013.11.22
論文「Risk reduction for nonlinear prediction and its application to the surrogate data test」が国際論文誌Physica Dに掲載されました (T.Suzuk, K.Nakata: Physica D, 266(1), 2014).[html]

2013.11.21
鈴木(教員)が秩父地場産センターにて 「世の中でどのような予測が行われているのか?〜実務への応用方法を考える〜」の講演を行いました. 講演内容を こちらに掲載.

2013.10.8
鈴木(教員)が
IFTA年次大会@San Franciscoにて 「時空間テクニカル分析」の講演を行いました. 講演内容を こちらに掲載.

2013.10.1
論文「Nonlinear portfolio model and its rebalancing strategy」が国際論文誌NOLTAに掲載されました (S.Inose, T.Suzuk, K.Yamanakai: NOLTA,IEICE 4(4), 2013).
[html]

2013.9.4
日経「全国学生対抗円ダービー」の最終結果(5・6・7月末予想)で9位/426チームに入賞.
前回5位から順位を下げましたが,ベスト10位入りを果たしました. [日経新聞記事]

2013.9.1
鈴木(教員)が,株式会社エネルギー総合研究所の技術顧問に着任しました.

2013.7.10
チーム猪瀬(メンバー:大倉,田中,林,小沼,横内,斎藤. 顧問:鈴木)が,日経新聞社主催2013年
「全国学生対抗円ダービー」にて,円相場予想の中間発表(5月末・6月末予想)で5位/426チームを獲得. [日経新聞記事]
予測には当研究室で扱う"決定論的非線形予測モデル"と"時空間テクニカル分析"を使用.

2013.7.3
論文「ポートフォリオ構築問題における非線形時系列予測モデルの活用」が電子情報通信学会論文誌に掲載されました
(S.Inose, T.Suzuki: IEICE J96-A(7), 2013).[html]

2013.5.29
和知宏武君(B4)が,工学系学生表彰(学科成績優秀賞)を受賞.

2013.4.9
4/9(火)10:00より研究室ガイダンスを行い,H25年度の新体制が始まります.

2013.3.7
猪瀬(D1),大倉(M1),平野(M1)が国際会議NCSP@ハワイにて,非線形金融工学に関する英語講演を行いました.

2013.2.15
2/15(金)〜2/20(水)の間,卒研配属に向けた研究室公開を行っております.
気兼ねなく立寄って頂き,研究室の雰囲気や先輩方の人柄を確認してください.
なお,研究紹介デモ等,見て楽しいネタは無いので…雑談による研究室紹介が主体です.
つまり,簡単な質問(=話のタネ)を用意して訪問して頂けますと,お役に立てると思います.

2013.2.15
講義「応用ネットワークシステム」の期末テスト解答例を公開しました.
Aコースは受験者77名中75名が合格,Bコースは13名中12名という異例の合格率でした!

2013.2.14
12:40〜E2棟202室にて当研究室の修論発表を行います.
「時変複雑システムの解析に向けた非線形時系列予測のリスク評価(仲田)」 「決定論的ジャンプ過程を捉える適切な時間スケールの検証(大塚)」 「ランダムウォーク理論に基づいた合理的な手仕舞い戦略の考察(水野)」 「ネットワーク張替えによるスモールワールド達成度の評価(岡澤)」 「解探索過程の可視化によるメタヒューリスティック解法の性能評価(石垣)」

2013.2.12
13:00〜E2棟408室にて当研究室の卒論発表を行います.
「多次元尺度法による高次元 CGR の可視化(宮川)」 「予測リスクを最小化する再構成状態空間の動的最適化(横内)」 「Matlab による投資支援システムの開発(八文字)」
18:45〜E2棟408室にて当研究室の卒論発表を行います.
「金融市場のボラティリティと収益率の非線形解析(阿部)」 「カオス予測モデルに基づいた非線形時変 AR-ARCH モデル(小沼)」

2013.1.26
第1回NTAAネットワーキング会合にて,鈴木(教員)が「日本発・非線形テクニカル分析の始動」を講演しました.

2013.1.10
横内萌美さん(B4)が,茨城大学成績優秀学生(工学部)に選ばれました.

2012.12.4
論文「Dynamical Combinatorial Optimization for Predicting Multivariate Complex Systems」が信号処理学会論文誌に掲載されました
(T.Suzuki: JSP 16(6), 2012).[html]

2012.10.25
猪瀬(D1),田中(M1),林(M1)が国際会議NOLTA@スペインにて,非線形金融工学に関する講演を行いました.

2012.5.30
横内萌美さん(B4)が,工学系学生表彰(学科成績優秀賞)を受賞.

2012.4.25
今年度も日本テクニカルアナリスト協会にて,鈴木がセミナーを行います.
[内容] Scilab(数値計算用"フリー"ソフト)を用いた統計解析&多変量解析
[回数] 全12回(毎月下旬に1回)
[受講料] 会員は無料.非会員は3000円/回

2012.3.26
論文「決定論的ジャンプ過程のシステム同定と 長期予測に適したサンプリング手法の検討」が情報処理学会論文誌に掲載されました
(大塚陽介, 鈴木智也: TOM 5(1), 2012).[html]

2012.3.25
鈴木(教員),水野(M1)が日本物理学会年次大会@岡山大で講演します.

2012.3.23
大倉佑嗣君(B4)が,多賀工業会賞(成績最優秀賞)を受賞.

2012.3.20
鈴木(教員),田中(B4),林(B4)が電子情報通信学会総合大会@関学大で講演します.

2012.3.4
猪瀬(M2),大塚(M1),仲田(M1)が国際会議NCSP@ホノルルで講演しました.

2012.3.1
3/1より2012年度の研究室がスタートします.
10:00より研究室ガイダンス,19:30より懇親会@寧々家(日立駅前)が開催されました.

2012.1.19
阿部君,小沼君,八文字君,横内さんが当研究室に配属されました.
今後のご活躍を期待しております.

2012.1.6 [済]
1/13(金)まで卒研配属に向けた研究室公開を行っております.
気兼ねなく立寄って頂き,研究室の雰囲気や先輩方の人柄(?)を確認してください.
なお,研究紹介デモ等,見て楽しいネタは無いので…雑談による研究室紹介が主体です.
つまり,簡単な質問(=話のタネ)を用意して訪問して頂けますと,お役に立てると思います.

2011.12.15 [済]
日本テクニカルアナリスト協会にて,鈴木が以下の講義を行います.
[受講料] 非会員は3000円/回.会員は無料.
 1/30(月) Scilab(数値計算ソフト)入門 -統計学を体感するためのフリーソフト-
 2/27(月) 基本統計量と確率分布 -統計学のエッセンスを体感-
 3/28(水) 統計的推定と仮説検定 -統計学の利用法を体感-
4月以降も継続予定.

2011.11.4
大塚(M1)の論文が情報処理学会論文誌に採録されることが決定しました.

2011.10.20
猪瀬(M2),岡澤(M1),仲田(M1)が電子情報通信学会NLP研究会で講演しました.

2011.9.16
猪瀬(M2),大塚(M1)が情報処理学会MPS研究会で講演しました.

2011.6.9
論文「Appropriate Time Scales for Nonlinear Analyses of Deterministic Jump Systems」が国際論文誌Physical Review Eに掲載されました
(T.Suzuki: PRE 83(6), 2011).[html]

2011.5.19
大倉佑嗣君(B4)が,工学系学生表彰(学科成績優秀賞)を受賞.

2011.3.26~27 [済]
鈴木(教員),上岡(M3)が日本物理学会年次大会で講演しました.

2011.3.9 [済]
2011年度の研究室がスタートします.新メンバーは研究室に集合してください.
13:00より研究室ガイダンス,19:00より懇親会@白木屋が開催されます.

2011.3.4 [済]
上岡(M3),猪瀬(M1),岡澤(M0),大塚(B4),仲田(B4)が情報処理学会全国大会で講演しました.

2010.12.17
試験的に (ID:tsuzuki_lab)を始めました.発信のみです.
研究・教育活動に関する情報をつぶやきます. こちらからフォローしませんので,気軽にフォローしてみてください. (皆さんのつぶやきは聞こえてきません)

2010.12.17 [済]
卒研配属に向けて1/6(木)〜1/13(木)の13:00〜17:00の期間,研究室(E2棟312室)を開放します. 自由に気軽に入室して頂き,設備や雰囲気を確認して下さい.
なお現役メンバーが在室しておりますので気軽に質問して下さい.

2010.8.24
論文「Analysis on the Efficiency of Statistical Measures to Identify Network Structure of Chaos Coupled Systems」が国際論文誌 Int. J. of Modern Physics C に掲載されました
(Y.Ueoka, T.Suzuki and S.Yamamoto: IJMPC 21(8),1065-1079, 2010).

2010.6.16 
鈴木が,情報処理学会第72回全国大会 大会優秀賞 受賞
講演タイトルは「等時間間隔サンプリングによって見失う非線形システムの特徴」 (PDF)
なお今大会は,情報処理学会創立50周年の記念全国大会.参加者数7,150名 (大会の詳細)
PDF原稿中の式(1)は,以下が正しい(申し訳ございません...).
x(t)=x(0)+Σ_{n=1}^{N} z(t_n), t_N <= t

2010.6.5 [済] 
こうがく祭のイベント:高校生向け学科説明会にて
鈴木が体験授業を行います.6/5(土) 10:00~12:00 in E2棟810室

高校生以外の方でも,どしどし聴講しにいらして下さい(特に卒研配属希望の3年生).

[題目] 文理融合型の知能数理工学の挑戦 ー 脳科学やカオス理論を用いた金融工学 (PDF)

[概要] 経済学や経営学など文系の学問といえども,理系の考え方や計算技術が積極的に活用されています. 例えばデータを元に意思決定をする場合,膨大なデータを要約したり,短時間で優れた解を発見することが望まれます. その計算技術として,脳の仕組みを模倣した(脳科学に基づいた知的な)手法が提案されています. 本授業では,金融工学のトピックである株式ポートフォリオを最適化する問題を通じて, 脳科学やカオス理論がどのように文系科目に貢献するのかをご紹介します.
また鈴木研究室では,このような計算技術を知能数理工学と称し,経済市場を中心とした複雑系の問題解決に挑戦しています. そこでどのような問題に対してどのようなアプローチで挑んでいるのかについて,最新の研究事例をご紹介します. これらを通じて,大学ではどのような考え方で研究を進めていくのか,そのリアルな一例を体感して頂ければ幸いです.


2010.3.16 [済]
鈴木が,電子情報通信学会2009年総合大会にて講演致します(in 東北大学).
タイトルは「等時間間隔サンプリングによって欠落するシステムの非線形性」

2010.3.10 [済]
鈴木が,第72回情報処理学会全国大会にて講演致します(in 東京大学).
タイトルは「等時間間隔サンプリングによって見失う非線形システムの特徴」

2010.3.1 [済]
3/1より2010年度の研究室がスタートします.
13:00より研究室ガイダンス,19:00より懇親会@魚民(常陸多賀駅前)が開催されます.
たとえ飲み過ぎても翌日から研究室に来ましょう〜

2010.1.13 [済]
「1/13(水)13:00〜17:00」は,卒研配属希望者に向けて研究室を公開します.是非,見学にいらしてください. しかし他の日時でも見学・質問等を歓迎します.ご希望の方は何時でも鈴木の居室までお尋ね下さい.

2009.12.18
論文「Estimating Structure of Multivariate Systems with Genetic Algorithms for Nonlinear Prediction」 が国際論文誌Physical Review Eに掲載されました
(T.Suzuki, Y.Ueoka and H.Sato: PRE 80(6),066208,2009).

2009.11.21 [済]
鈴木が,第52回自動制御連合講演会にて講演致します(in 大阪大学).
タイトルは「複雑システムの理解と予測のための観測時系列データの最適利用」

2009.04.01
鈴木智也(教員)が茨城大学に赴任し,当研究室が開設されました.