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ニュース一覧

■2022.10.5
茨城大NEWS [Web]
工・鈴木智也教授と常陽銀行市場金融部の共同研究
機械学習で有価証券の運用力強化を目指す　研究と教育が一体の場
■2022.9.14
解説「 為替取引でのAI活用は果たして有効なのか？ 」が
WEBメディア「エモーショナルリンク」にて掲載されました．
■2022.5.25
論文「国内輸入に伴う貿易取引通貨比率とゴトオビアノマリーの関係」が
テクニカル分析専門サイトテクニカルブックにて紹介されした．
注目の研究！ゴトオビの仲値トレードが有効な通貨ペア・エントリー時間は？
■2021.1.13
ヒロセ通商YouTubeチャンネルに出演 [Web]
■2021.6.7
ニッキン投信情報「AI運用の現状と可能性（下）行動経済学とDXで高める運用技術の透明性」
■2021.5.31
ニッキン投信情報「AI運用の現状と可能性（上）持続的に発展するAI技術とビッグデータ」
■2021.5.7
特許認定「株価予測システム、株価予測方法及び株価予測プログラム」(特許第6879552号)
■2021.5.1
論文「国内輸入に伴う貿易取引通貨比率とゴトオビアノマリーの関係」
がJAFEEジャーナルに掲載されました． [Web]
ゴトウビのインタビュー記事 ( ザイ! FX・ エフプロ ) の総まとめです．
■2021.3.31
日経新聞 (ダイジェスト)「茨城大，AIで市場心理分析」 [Web]
■2021.3.27
日経ヴェリタス「AI＋行動経済学で資産運用，大和アセット・茨城大がファンド」
■2021.3.16
日本証券新聞「AI運用の強みと弱みとは」 [Web]
■2021.3.10
電子情報通信学会にて口頭発表
川田(M1)「オートエンコーダの異常検知による行動経済学的特性の抽出」
吉田(M1)「国内投資信託における資金流出入要因の極性分析」
鈴木(教員)「機械学習による全国中古車オークション会場の割安特性」
■2021.3.7
鈴木(教員)・吉田(M1)「AI人材育成・対面研修会 @ 茨城県教育庁」 [プレスリリース]
県内中高生にPythonやAI技術を実務に活かすセミナーを実施
■2021.3.1
ニッキン投資情報「行動経済学に基づく運用モデル」
■2021.2.26
朝日新聞「今の株価はコロナバブル？ 人工知能で値動き分析すると」 [Web]
■2021.2.24
日経新聞「人間心理の株価への影響 AI検知・茨城大などモデル」 [Web]
■2021.2.15
Pressリリース「金融市場の違和感を AI が感知し，人間心理の歪みを運用に活かす 「AI × 行動経済学」新たな株式運用モデルを産学連携で開発（茨城大・大和アセット） [原文]
■2020.12.17
情報処理学会MPS研究会にて口頭発表
工藤(M2)「機械学習による中古車落札価格の要因分析及び異常検知」
■2020.11.30
「ビッグデータを解析し株価を予測するAI」
Newton大図鑑シリーズ AI大図鑑
■2020.11.17
インタビュー記事「AIで株価予測はどこまでできるのか」
Newton別冊「ゼロからわかる人工知能 仕事編 増補第2版」
■2020.8.29
JAFEE大会にて口頭発表
秋山(M2)「円相場における日本特有のゴトウビアノマリー」
細木(M2)「ニュースヘッドラインの機械学習によるアクティブ運用」
雉子波(M1)「カバー付き金利平価からの乖離を利用した為替フォワード取引」
■2020.7.28
インタビュー記事「茨城大学鈴木教授に聞く！ゴトー日はどういうトレードをするべき？統計データの分析からわかる傾向」＠ [初心者向けFX入門サイト エフプロ] [WEB]
■2020.7.25
論文「暗号資産の異常ジャンプ検知による分散投資」がTechnical Analysts Journalより出版されました．
■2020.7.1
書籍「工場・製造プロセスへのIoT・AI導入と活用の仕方」 機械学習による時系列データ予測および異常検知のPythonプログラミング, pp.439-449 (第8章5節) [WEB] が出版されました．
■2020.6.10
人工知能学会にて口頭発表
秋山(M2)「Word2Vec を用いたニューステキストの ESG ファクター運用」
柳澤(M2)「為替フォワード取引における最適タイミングの機械学習」
大和田(M1)「暗号資産における共和分ペアトレード」
■2020.5.1
論文「Short-Term Prediction of Foreign Exchange Rates by Collective Knowledge of Counterparty Banks」 （カバー先銀行の集合知による外国為替レートの短期予測）が出版されました． [PDF]
■2020.3.18
電子情報通信学会にて口頭発表
速見(M2)「中古車状態の機械学習による落札価格の推定」
山下(M2)「異常検知による中古車落札価格の割安・割高判断」
工藤(M1)「中古車の特徴量が落札価格へ及ぼす影響分析」
■2020.3.15
人工知能学会(SIG-FIN研究会)にて口頭発表
三好(M2)「ニュース重要単語の機械学習によるアクティブ運用」
秋山(M1)「ニューステキストを用いたESGファクター運用」
■2020.2.26
解説記事「だれでも試せる集合知AIプログラミング」が大和投信から配信. [PDF]
■2020.2.14
日立市の諸先輩方に人工知能を解説させて頂きました．
「AIってなに? 誰にもわかる! 人工知能の話」
■2020.1.14
解説記事「AIにより機械化が進む資産運用ビジネス」＠ ニッキン投信情報 [PDF]
■2019.10.10
鈴木(教員)「いばらきイノベーションアドバイザー」を担当
■2019.10.4
鈴木(教員)「IFTA国際連盟理事」に選任 [WEB]
■2019.9.6
解説記事「集合知AIモデルのシミュレーション(後編)」が大和投信から配信.
[WEB]
■2019.8.5
解説記事「集合知AIモデルのシミュレーション(前編)」が大和投信から配信.
集合知AIモデルの「本質」を明らかにします．[WEB]
■2019.7.3
インタビュー記事「0.1秒後の為替レートを8～9割の精度で予測！
ＡＩによる金融市場研究はどこまで進んだ？」＠ ザイFX！ [Web]
■2019.7.1
インタビュー記事「ゴトー日の金曜日の仲値トレードは儲かる！
茨城大・鈴木智也研究室が検証し学会発表」＠ ザイFX！ [Web]
■2019.7.1
解説記事「投資理論とコンピュータの歴史」＠ 大和投資信託 [Web]
■2019.6.16
朝日新聞朝刊4面「シンギュラリティーにっぽん」に鈴木(教員)のコメントが掲載 [Web記事] [概要]
■2019.4.24
第二弾「ブロックチェーン技術講座」を大学院にて実施しました [Web記事]
■2019.4.15
仮想通貨の自動売買アルゴリズムに関する共同研究を発表 [プレスリリース]
■2019.3.26
鈴木(教員)が学科長および専攻長として学位伝達式を行いました．
不変の真理 (確率論) を胸に，成功するまで挫けず挑戦し続けてください (分母の4倍)．
■2019.3.22
電子情報通信学会@早稲田大学にて口頭発表を行いました．
秋山(B4)「外国為替市場におけるゴトウビアノマリーの有用性検証」
細木(B4)「ニュースヘッドラインの機械学習による投資判断」
■2019.3.13
日本CFA協会にて「人工知能AIはどこまで資産運用に役立つか」を講演しました. [概要]
金融最難関資格CFAホルダーの皆様に多数お越し頂き，大変光栄に存じます．
■2019.1.22
NCSP@ハワイにて口頭発表(英語)を行いました．
速見(M1)「Direct Assessment of Contract Prices at Auto Auction with Deep Neural Network」
三好(M1)「Auto-extraction of Influential Keywords Included in Financial News Headlines」
矢野(M1)「Prediction of Foreign Exchange Rates by Collective Knowledge of Counterparty Banks」
山下(M1)「Prediction of Contract Prices at Auto Auction with Time Series Models」
■2019.3.5
インタビュー記事「AIを駆使した中古車の価格変動予測が、産学連携の共同研究で実現」が PROTO総研カーライフ に掲載されました.
■2018.1.18
鈴木(教員)が招聘した「ブロックチェーン技術講座」が日経新聞に紹介されました. [日経新聞]
■2018.12.17
インタビュー記事「AIで株価予測はどこまでできるのか」が Newton別冊『ゼロからわかる人工知能 仕事編』pp.88-95 に掲載されました. [Amazon] 大学生協に特設コーナーができました↓↓↓
■2018.12.10
鈴木(教員)が「茨城大学学長学術表彰(優秀賞)」を受賞し，記念講演を行いました. [ポスター]
■2018.12.4
解説記事「ニュースを読んで投資判断する集合知AI」が大和投信から配信されました. [PDF]
■2018.12.1
多賀工業会関西支部会報にてCollabWiz社が紹介されました.
■2018.11.27
NHK水戸で紹介されました．
データ解析などが専門の鈴木智也教授は、ＡＩ＝人工知能を使った株式運用やＣＴ画像を分析する技術を紹介し、ベンチャー企業を立ち上げたことなどを話しました。
■2018.10.20
人工知能学会(SIG-FIN研究会)にて口頭発表しました．
矢野(M1)「一般顧客の集合知による外国為替交換レート予測」
鈴木(M2)「カバー先銀行の集合知による外国為替ベストレート予測」
■2018.10.19
電子情報通信学会(NLP研究会)にて口頭発表しました．
櫻井(M2)「深層学習によるオートオークション落札価格予測」
■2018.10.9
大学生協にてCollabWiz社設立記念フェア実施中 (1ヶ月間)
■2018.10.1
解説記事「深層学習による株価予測(後編)」が大和投信から配信されました. [WEB]
■2018.9.19
鈴木(教員)が，茨城県庁にてCollabWiz社設立の記者会見を行いました．
[HNK] [朝日] [産経] [日経] [日工] [読売] [茨城] [東京] [茨大]
■2018.9.15
人工知能学会(SIG-BI研究会)にて口頭発表しました．
櫻井(M2)「機械学習によるオートオークション落札価格の予測」
鈴木(M2)「カバー先銀行の集合知による外国為替レート予測」
■2018.8.2
鈴木(教員)が，本年度の茨城大学学長学術表彰「優秀賞」に内定．秋頃に表彰式および受賞記念講演会を実施予定．
■2018.8.2
解説記事「深層学習による株価予測(前編)」が大和投信から配信されました. [WEB]
■2018.7.24
CollabWiz株式会社の設立に向けて学内審査会の認可を得ました．8月中に会社登記を行い，機械学習に関するアドバイザリー業務および付随業務を開始します． 当研究室と独立した組織として運営します．
■2018.7.3
「ブルーオーシャンAI戦略」が大和投信から配信されました.
（AI流「人の行く裏に道あり花の山」) [WEB]
■2018.6.16
JB国際賞受賞論文（和訳）「人工知能の集合知によるアルゴリズム運用」が出版されました．
(テクニカルアナリストジャーナル, Vol.5, pp.13-27, 2018)
■2018.6.10
Complex Communication Science (CCS) 研究会にて口頭発表しました．
矢野(M1)「顧客の取引履歴情報を用いた外国為替市場の価格予測: アマチュア集団による集合知の活用」
鈴木(M2)「カバー先銀行の建値情報を用いた外国為替市場の価格予測: プロ集団による集合知の活用」
■2018.6.1
仕事に手がつかない恐怖「ナイトメア★アノマリーを狙え」が大和投信から配信されました.
（深夜に暴落したら出勤前にリスクオフ殺到 --> 修正反発) [WEB]
■2018.5.25
第2回めぶきビジネスアワードにて「大学発イノベーション賞」を受賞． [WEB] [PDF]
■2018.5.1
解説記事「愚かな人間心理・カモにするAI」が大和投信から配信されました. [WEB]
■2018.5.1
論文「非線形ポートフォリオモデルにおける主成分分析の活用」が出版されました．
(電子情報通信学会論文誌Vol.J101-A, No.5, pp.81-91, 2018)
本研究では，従来のポートフォリオモデルの長所を統合することで，新規に非線形主成分ポートフォリオモデルを提案し，その優位性について統計的に検定した．特に主成分分析の効果として，個別銘柄の連動性の排除によってリスク分散効果を高めるのみならず，個別銘柄の合成がノイズリダクション効果を発揮し，期待収益率の予測精度を改善した．更にこの予測精度の改善を通じて，ポートフォリオモデルの収益性及び安全性の改善にも寄与することを確認した．
■2018.4.30
今年度のM2中間発表(5/28)の題目一覧です．
【FX銀行】
小貫哲平: 外国為替市場における銀行の建値情報の先行性
鈴木丈裕: カバー先銀行の建値情報を用いた外国為替市場の価格予測〜プロ集団による集合知の活用〜
【FX顧客】
楊 旭沢: 顧客の取引履歴情報を活かしたFXカバー取引業務の効率化
張 澤: FX取引履歴情報に基づく顧客のクラスタリング手法の検討
【深層学習】
鬼澤知也: 深層学習による株価指数の予測可能性
櫻井大宙: オートオークション落札価格の深層学習による中古車買取査定
■2018.4.9
解説記事「時系列データの見えない法則をつかむ」が大和投信から配信されました. [WEB]
■2018.3.12
解説記事「大和投信, AI運用の研究加速 茨城大学の鈴木教授を招へい」がニッキン投資情報から配信されました. [WEB]
■2018.3.1
解説記事「「２年目のジンクス」を集合知ＡＩで緩和」が大和投信から配信されました. [WEB]
■2018.2.18
投信運用「AIよれば文殊の知恵」が日経ヴェリタス(p.50)で紹介されました．
■2018.2.16
今年度の発表題目一覧です．
【修士論文】
張 明新: J-REIT市場における季節性分析
筒貫浩明: データスヌーピングバイアスを考慮した金融テクニカル分析の妥当性検証
鶴田季丸: ボラティリティ指標による金融市場のジャンプ検出および直後の反応
後藤弘行: オートエンコーダによる金融市場の異常検知
【卒業論文】
矢野和洞: 顧客の取引履歴情報を用いた外国為替市場の価格予測
山下梨瑳: オートオークション落札価格の季節性を利用した予測可能性
速見勇磨: オートオークション落札価格の機械学習による中古車買取査定
三好勝博: 中古車買取査定に伴う機械学習モデルの検討
■2018.1.29
論文「非線形ポートフォリオモデルにおける主成分分析の活用」が電子情報通信学会論文誌にAcceptされました． Vol.J101-A,No.5,pp.-,May. 2018.にて発刊される予定です．
■2018.1.15
解説記事「集団化する人工知能」が大和投信から配信されました. [WEB]
■2018.1.6
Tradingene社のICOビジネスに参画します． ブロックチェーン技術を基盤としたオークション会場を設立し，仮想通貨を用いて優れたAI運用アルゴリズムを取引します．
■2017.12.7
鈴木(教員)が参画するAI運用モデルの一般向け解説記事が大和投信から配信されました. [WEB]
■2017.12.5
鬼澤(M1)が国際会議NOLTAで研究発表(Predictability of Financial Market Indexes by Deep Neural Network)を行いました.
<--発表動画
■2017.11.23
茨城県学生ビジネスコンテスト にて，めぶきFGから頂戴した目録を学長より拝受し， 特別講演「AIアルゴリズム運用の可能性」を行いました．
■2017.11.7
めぶきFG(常陽銀行・足利銀行)との連携協力協定において， 当研究室が茨城大学のプランとして選出されました． AI技術を活用した大学発ベンチャー設立を目指します．めぶきFG[プレス記事] [茨城大News]
■2017.10.24
日本証券新聞(1面)にて，鈴木(教員)のインタビュー記事が掲載されました．
■2017.10.23
R&I格付投資情報センターによる発行雑誌「ファンド情報」(vol.257, p.21)にて， 鈴木(教員)に関する記事「運用各社「AI対応」相次ぐ 大和投信, アセマネOneなど新組織」が掲載されました.
■2017.10.15
IFTAミラノ大会にて，鈴木(教員)が招待講演を行いました．
■2017.10.14
IFTAミラノ大会にて，鈴木(教員)の John Brooks Memorial Award の授賞式が行われました.[NTAAレター]
■2017.10.1
鈴木(教員)が，大和投資信託クウォンツ運用部の特任主席研究員に任用されました．
日経新聞(10/13朝刊)でも紹介されました.[新聞記事] [Web記事]
大和投信[プレス記事] [ Webサイト]
■2017.10
論文「Consensus Ratio and Two-steps Selection to Detect Profitable Stocks」(T. Suzuki)が International Federation of Technical Analysts (IFTA) Journalに掲載されました(vol.18, pp.4-14).
■2017.7.29
夢ナビライブ(東京ビッグサイト)に， 鈴木(教員)のページが開設されました． [Web] [アンケート結果]
■2017.7.28
鈴木(教員)が，雑誌J-Moneyで紹介されました. [記事]
■2017.7.27
鈴木(教員)が，日経新聞(北関東版)の人物ファイルで紹介されました. [新聞記事] [Web記事]
■2017.7.22
鈴木(教員)が夢ナビライブ(東京ビッグサイト)で講演しました．
■2017.6.30
Complex Communication Science (CCS) 研究会にて口頭発表しました．
張(M2) 「J-REIT市場における季節性分析」
鶴田(M2) 「ボラティリティ指標による金融市場のジャンプ検出および直後の反応」
後藤(M2) 「オートエンコーダによる予測困難なシステムの異常検知」
■2017.6.28
鈴木(教員)がパートナー企業交流会で講演しました．
■2017.6.1
工・鈴木智也教授. AIの集団学習で投資対象銘柄を選出するモデルを発表しジョン・ブルークス賞を受賞
日経新聞でも紹介されました.[新聞記事] [Web記事] 
毎日新聞でも紹介されました.[Web記事]
■2017.5.26
特許を出願しました. 特願2017-104050「株価予測システム, 株価予測方法及び株価予測プログラム｣
発明者: 鈴木智也, 出願人: 国立大学法人茨城大学
■2017.4.16
集合知AIによる株価予測システムが日経ヴェリタス(p.50)で紹介されました．
■2017.3.11
鈴木(教員)が，IFTA国際連盟によるJohn Brooks Memorial Awardの受賞が決まりました．
5月31に記念講演を行います．
■2017.2.13
2/21(火)に開催される 時系列セミナー＠日本テクノセンター ですが， おかげさまで満員御礼となり，早期に申込を終了させて頂きました．多数のご参加ありがとうございます．次回は「夏頃」を予定しております．
■2017.2.3
論文「Consensus Ratio and Two-steps Selection to Detect Profitable Stocks: Modern Technical Analysis Using Machine Learning Approach」(T. Suzuki)が International Federation of Technical Analysts (IFTA) Journalへの掲載が決定しました．
■2017.2.3
鈴木(教員)がMFTAになりました． MFTA: Master of Financial Technical Analysis (国際テクニカルアナリスト連盟 検定テクニカルアナリスト)
■2016.11.28
柳澤(M2), 後藤(M1), 鶴田(M1)がNOLTA@湯河原で英語講演しました．
■2016.8.9
鈴木(教員)がComplex Communication Science (CCS)研究会にて口頭発表しました．
題目「銘柄間ネットワーク構造を利用した金融市場の異常検知」
■2016.7.8
鈴木(教員)が人工知能学会(金融情報学)にて口頭発表しました．
題目「オートエンコーダによる金融市場の異常変動検知および直後の反動」
■2016.5.10
論文「Biased Reactions to Abnormal Stock Prices Detected by Autoencoder」(H. Gotou, T. Suzuki) が学術論文誌J. of Signal Processingに掲載が決定しました． その後7月末に掲載されました． [html]
■2016.4.1
文科省科学研究費助成事業に「テクニカル分析の科学的アプローチ」が採択されました． 助成期間はH28年度より3年間． 正式な課題名は「機械学習法を駆使した金融テクニカル分析の科学的妥当性の検証」． 曖昧さを排除した投資戦略評価基準を確立します．
■2016.3.20
鈴木(教員)が執筆したテキスト「テクニカルアナリスト第2次通信教育講座第2分冊」全142ページが発行されました． テーマは「テクニカル分析の科学的アプローチ」．経済学・心理学・物理学・数学・統計学・コンピュータ科学を取り巻く総合科学として「投資理論」を解説します． 目次はこちら．
同テキストに関するセミナー(全12回)を，4月よりNTAAにて開催します(月1回)．
■2016.3.7
柳澤(M1), 後藤(B4), 鶴田(B4)がNCSP@ハワイで英語講演しました． なお，後藤(B4)がStudent Paper Award受賞．講演タイトルは 「Detection of Abnormal Stock Prices with Autoencoder」
■2015.12.１7
株主手帳(雑誌)1月号「2016年の相場大予測」に鈴木の予測が掲載されています．
100%データに基づく工学的なアプローチ(機械学習による相場予測)です．
■2015.12.11
鈴木(教員)がCFTeになりました．
■2015.10.20
鈴木(教員)が埼玉県警の依頼に基づき，詐欺・特定商取引に関する法律違反被疑事件に関する鑑定書および意見書を提出しました．
■2015.10.2
鈴木(教員)が IFTA2015年次大会 in Tokyo にて講演しました． タイトルは Ensemble Neural Networks for Identifying Market Patterns and their Confidenceです.
■2015.8.31
論文「Financial Technical Indicator Based on Chaotic Bagging Predictors for Adaptive Stock Selection in Japanese and American Markets」(T. Suzuki, Y. Ohkura) が学術論文誌Physica Aに掲載が決定しました． 【おそらくテクニカル分析が物理学として扱われる初めての論文です】
その後10月に掲載されました． [html]
■2015.7.2
論文「金融市場のジャンプに対する反発を利用したテクニカル売買戦略」(小泉,　鈴木)　および　
論文「突発的な裁定機会を利用した共和分ペアトレーディング」(鈴木,　成松)　が，
日本テクニカルアナリスト協会発行論文誌において W受賞　しました．
その後10月に掲載されました．[html]
【訂正: 図1の目盛り】 縦軸={3倍, 2.5倍, 2倍, 1.5倍, 1倍, 0.5倍}, 横軸={0, 600, 1200, 1800} が
消えていました． 申し訳ございません．
■2015.5.20
論文「Enhancing Predictive Power and Risk-reduction Efficiency of the Portfolio Models Based on Principal Component Analysis」(K.Yanagisawa, T. Suzuki) が学術論文誌J. of Signal Processingに掲載が決定しました． その後7月末に掲載されました． [html]
■2015.5.5
論文「Nonlinear Time-varying AR-ARCH Model Based on Chaos Prediction Model and its Statistical Significance Tests」(T. Suzuki, H. Onuma) が学術論文誌J. of Comp. and Commu.に掲載が決定しました． その後6月末に掲載されました． [html]
■2015.4.26
論文「Minimizing Prediction Risk for Adaptive Optimization of Embedding Parameters for Noisy and Short Data」(M.Yokouchi, T. Suzuki) が学術論文誌J. of Signal Processingに掲載が決定しました． その後7月末に掲載されました． [html]
■2015.4.7
論文「Small-world Property Evaluated by Exchanging Network Topology」(T. Suzuki, M. Okazawa, K. Ohkura)が Int. J. of Modern Physics Cに掲載されました. [html]
■2015.3.2
猪瀬(D3), 小沼(M2), 横内(M2), 小泉(B4), 柳澤(B4)がNCSP@マレーシアで英語講演しました． なお，横内(M2)および柳澤(B4)がStudent Paper Award受賞×2．
講演タイトルは 「Adaptive Optimization of Embedding Parameters by Minimizing Prediction Risk」および 「Improving Predictive Power and Risk Reduction of the Portfolio Models Based on Principal Component Analysis」
■2015.2.16
12:40〜E2棟8F大会議にて当研究室の修論発表を行います．
「予測リスクを最小化する再構成状態空間の適応的最適化(横内)」 「カオス予測モデルに基づいた非線形時変AR-ARCHモデル(小沼)」
■2015.2.13
15:40〜E1棟33教室にて当研究室の卒論発表を行います．
「金融市場のジャンプに対する反応を利用したテクニカル売買戦略(小泉)」 「非線形主成分ポートフォリオモデルにおけるリスクの再検討(柳澤)」 「不完全市場における企業価値への影響力分析(小林)」 「Bipower Variationを用いた共和分ペアトレーディング(成松)」 「決定論的カオスの短期予測可能性に基づく投資戦略(永山)」
■2015.2.12
論文「Small-world Property Evaluated by Exchanging Network Topology」(T. Suzuki, M. Okazawa, K. Ohkura)が Int. J. of Modern Physics Cに掲載が決定しました．
■2015.2.1
論文「決定論的非線形予測に基づいた金融テクニカル分析」 が電子情報通信学会論文誌に掲載されました (T.Suzuk, T. Hayashi: IEICE A, Vol.J98-A(2), 2015). [html]
■2015.1.31
鈴木(教員)が，ロゴス・アンド・パトス・アドバイザリーサービス株式会社の顧問を退任しました．
■2014.12.１7
株主手帳1月号「2015年相場の展望」に鈴木の予測が掲載されています．
100%データに基づく工学的なアプローチ(機械学習による相場予測)です．
■2014.11.26
小泉洋八君(B4)と永山尚人君(B4)が，茨城大学成績優秀学生(工学部)に選ばれました．
■2014.11.25
鈴木(教員)が日本テクニカルアナリストセミナーで講演します．
11/25(火) ゼロから始めるRプログラミング for 金融ビックデータ解析（1）
12/22(月) ゼロから始めるRプログラミング for 金融ビックデータ解析（2）
■2014.11.25
論文「Mean-Variance Portfolio Model Modified by Nonlinear Bagging Predictors」(T. Suzuki and K. Tanaka) がJournal of Signal Processingに掲載されました. [html]
■2014.10.1
次年度の「博士後期課程 (情報システム専攻)」の学生を募集します．
外部の学生も社会人も大歓迎です！ 出願願書等はこちら．
■2014.9.22
論文「決定論的非線形予測に基づいた金融テクニカル分析」
論文「Mean-Variance Portfolio Model Modified by Nonlinear Bagging Predictors」
が学術論文誌に掲載が決定しました．
■2014.9.16
猪瀬(D3),榊(M1)が国際会議NOLTA＠スイスにて，金融工学＆テクニカル分析に関する英語講演を行いました．
■2014.8.8
論文「Bipower Variationを用いた新しいテクニカル指標」(M. Yamada, T. Suzuki)が Technical Analysts Journalに掲載されました．
解説「決定論的時空間テクニカル分析」(T. Suzuki)が Technical Analysts Journalに掲載されました.
■2014.7.30
論文「Application of the Principal Components Analysis to the Nonlinear Portfolio Model」(K. Morimoto, M. Saito, S. Inose, A. Kannari, T. Suzuki) がJournal of Signal Processingに掲載されました. [html]
■2014.6.14
鈴木(教員)が，日本テクニカルアナリスト協会評議員に選任されました．
■2014.5.29
小泉洋八君(B4)と永山尚人君(B4)が，工学系学生表彰(成績優秀賞)を受賞．
■2014.3.25
チーム猪瀬(メンバー:大倉,田中,林,小沼,横内,斎藤. 顧問:鈴木)が， 日経新聞社主催「全国学生対抗円ダービー」入賞に伴い 工学系学生表彰を受賞．
■2014.3.1
猪瀬(D2), 斎藤(B4), Thanh(B4), 森本(B4), 和知(B4)がNCSP@ハワイで英語講演しました． なお，森本(B4)がStudent Paper Award受賞．講演タイトルは 「Application of the Principal Components Analysis to the Nonlinear Portfolio Model」
■2014.1.21
猪瀬(D2), 和知(B4)が非線形問題研究会@北海道で講演しました．
■2014.1.9
卒研配属に向けて, 1/10(金)13:00〜研究室(E2棟312室)にて「鈴木研ガイダンス」を行います． 配属希望者はどしどしお集りください．
なお1/10(金)〜1/16(木)の13:00〜17:00は，研究室を開放します．
自由に気軽に入室して頂き，設備や雰囲気を確認して下さい．
なお現役メンバーが在室しておりますので気軽に質問して下さい．
■2013.12.27
NTAAのホームページにIFTA年次大会のレポート(鈴木)が掲載されました [html]
■2013.12.１7
株主手帳1月号「2014年相場の展望」に鈴木の予測が掲載されています．
100%データに基づく工学的なアプローチ(非ファンダメンタルズ)による予測結果です．
■2013.12.16
和知宏武君(B4)が，茨城大学成績優秀学生(工学部)に選ばれました．
■2013.11.22
論文「Risk reduction for nonlinear prediction and its application to the surrogate data test」が国際論文誌Physica Dに掲載されました (T.Suzuk, K.Nakata: Physica D, 266(1), 2014)．[html]
■2013.11.21
鈴木(教員)が秩父地場産センターにて 「世の中でどのような予測が行われているのか？〜実務への応用方法を考える〜」の講演を行いました． 講演内容を こちらに掲載.
■2013.10.8
鈴木(教員)がIFTA年次大会＠San Franciscoにて 「時空間テクニカル分析」の講演を行いました． 講演内容を こちらに掲載.
■2013.10.1
論文「Nonlinear portfolio model and its rebalancing strategy」が国際論文誌NOLTAに掲載されました (S.Inose, T.Suzuk, K.Yamanakai: NOLTA,IEICE 4(4), 2013)．[html]
■2013.9.4
日経「全国学生対抗円ダービー」の最終結果(5・6・7月末予想)で9位/426チームに入賞．
前回5位から順位を下げましたが，ベスト10位入りを果たしました． [日経新聞記事]
■2013.9.1
鈴木(教員)が，株式会社エネルギー総合研究所の技術顧問に着任しました．
■2013.7.10
チーム猪瀬(メンバー:大倉,田中,林,小沼,横内,斎藤. 顧問:鈴木)が，日経新聞社主催2013年
「全国学生対抗円ダービー」にて，円相場予想の中間発表(5月末・6月末予想)で5位/426チームを獲得． [日経新聞記事]
予測には当研究室で扱う"決定論的非線形予測モデル"と"時空間テクニカル分析"を使用．
■2013.7.3
論文「ポートフォリオ構築問題における非線形時系列予測モデルの活用」が電子情報通信学会論文誌に掲載されました
(S.Inose, T.Suzuki: IEICE J96-A(7), 2013)．[html]
■2013.5.29
和知宏武君(B4)が，工学系学生表彰(学科成績優秀賞)を受賞．
■2013.4.9
4/9(火)10:00より研究室ガイダンスを行い，H25年度の新体制が始まります．
■2013.3.7
猪瀬(D1),大倉(M1),平野(M1)が国際会議NCSP＠ハワイにて，非線形金融工学に関する英語講演を行いました．
■2013.2.15
2/15(金)〜2/20(水)の間，卒研配属に向けた研究室公開を行っております．
気兼ねなく立寄って頂き，研究室の雰囲気や先輩方の人柄を確認してください．
なお，研究紹介デモ等，見て楽しいネタは無いので…雑談による研究室紹介が主体です．
つまり，簡単な質問(=話のタネ)を用意して訪問して頂けますと，お役に立てると思います．
■2013.2.15
講義「応用ネットワークシステム」の期末テスト解答例を公開しました．
Aコースは受験者77名中75名が合格，Bコースは13名中12名という異例の合格率でした！
■2013.2.14
12:40〜E2棟202室にて当研究室の修論発表を行います．
「時変複雑システムの解析に向けた非線形時系列予測のリスク評価(仲田)」 「決定論的ジャンプ過程を捉える適切な時間スケールの検証(大塚)」 「ランダムウォーク理論に基づいた合理的な手仕舞い戦略の考察(水野)」 「ネットワーク張替えによるスモールワールド達成度の評価(岡澤)」 「解探索過程の可視化によるメタヒューリスティック解法の性能評価(石垣)」
■2013.2.12
13:00〜E2棟408室にて当研究室の卒論発表を行います．
「多次元尺度法による高次元 CGR の可視化(宮川)」 「予測リスクを最小化する再構成状態空間の動的最適化(横内)」 「Matlab による投資支援システムの開発(八文字)」
18:45〜E2棟408室にて当研究室の卒論発表を行います．
「金融市場のボラティリティと収益率の非線形解析(阿部)」 「カオス予測モデルに基づいた非線形時変 AR-ARCH モデル(小沼)」
■2013.1.26
第1回NTAAネットワーキング会合にて，鈴木(教員)が「日本発・非線形テクニカル分析の始動」を講演しました．
■2013.1.10
横内萌美さん(B4)が，茨城大学成績優秀学生(工学部)に選ばれました．
■2012.12.4
論文「Dynamical Combinatorial Optimization for Predicting Multivariate Complex Systems」が信号処理学会論文誌に掲載されました
(T.Suzuki: JSP 16(6), 2012)．[html]
■2012.10.25
猪瀬(D1),田中(M1),林(M1)が国際会議NOLTA＠スペインにて，非線形金融工学に関する講演を行いました．
■2012.5.30
横内萌美さん(B4)が，工学系学生表彰(学科成績優秀賞)を受賞．
■2012.4.25
今年度も日本テクニカルアナリスト協会にて，鈴木がセミナーを行います．
[内容] Scilab(数値計算用"フリー"ソフト)を用いた統計解析＆多変量解析
[回数] 全12回(毎月下旬に1回)
[受講料] 会員は無料．非会員は3000円/回
■2012.3.26
論文「決定論的ジャンプ過程のシステム同定と 長期予測に適したサンプリング手法の検討」が情報処理学会論文誌に掲載されました
(大塚陽介, 鈴木智也: TOM 5(1), 2012)．[html]
■2012.3.25
鈴木(教員),水野(M1)が日本物理学会年次大会＠岡山大で講演します．
■2012.3.23
大倉佑嗣君(B4)が，多賀工業会賞(成績最優秀賞)を受賞．
■2012.3.20
鈴木(教員),田中(B4),林(B4)が電子情報通信学会総合大会＠関学大で講演します．
■2012.3.4
猪瀬(M2),大塚(M1),仲田(M1)が国際会議NCSP＠ホノルルで講演しました．
■2012.3.1
3/1より2012年度の研究室がスタートします．
10:00より研究室ガイダンス，19:30より懇親会@寧々家(日立駅前)が開催されました．
■2012.1.19
阿部君，小沼君，八文字君，横内さんが当研究室に配属されました．
今後のご活躍を期待しております．
■2012.1.6
1/13(金)まで卒研配属に向けた研究室公開を行っております．
気兼ねなく立寄って頂き，研究室の雰囲気や先輩方の人柄(?)を確認してください．
なお，研究紹介デモ等，見て楽しいネタは無いので…雑談による研究室紹介が主体です．
つまり，簡単な質問(=話のタネ)を用意して訪問して頂けますと，お役に立てると思います．
■2011.12.15
日本テクニカルアナリスト協会にて，鈴木が以下の講義を行います．
[受講料] 非会員は3000円/回．会員は無料.
　1/30(月)　Scilab(数値計算ソフト)入門　-統計学を体感するためのフリーソフト-
　2/27(月)　基本統計量と確率分布　-統計学のエッセンスを体感-
　3/28(水)　統計的推定と仮説検定　-統計学の利用法を体感-
4月以降も継続予定．
■2011.11.4
大塚(M1)の論文が情報処理学会論文誌に採録されることが決定しました．
■2011.10.20
猪瀬(M2),岡澤(M1),仲田(M1)が電子情報通信学会NLP研究会で講演しました．
■2011.9.16
猪瀬(M2),大塚(M1)が情報処理学会MPS研究会で講演しました．
■2011.6.9
論文「Appropriate Time Scales for Nonlinear Analyses of Deterministic Jump Systems」が国際論文誌Physical Review Eに掲載されました
(T.Suzuki: PRE 83(6), 2011)．[html]
■2011.5.19
大倉佑嗣君(B4)が，工学系学生表彰(学科成績優秀賞)を受賞．
■2011.3.26~27
鈴木(教員),上岡(M3)が日本物理学会年次大会で講演しました．
■2011.3.9
2011年度の研究室がスタートします．新メンバーは研究室に集合してください．
13:00より研究室ガイダンス，19:00より懇親会@白木屋が開催されます．
■2011.3.4
上岡(M3),猪瀬(M1),岡澤(M0),大塚(B4),仲田(B4)が情報処理学会全国大会で講演しました．
■2010.12.17
試験的に (ID:tsuzuki_lab)を始めました．発信のみです．
研究・教育活動に関する情報をつぶやきます． こちらからフォローしませんので，気軽にフォローしてみてください． (皆さんのつぶやきは聞こえてきません)
■2010.12.17
卒研配属に向けて1/6(木)〜1/13(木)の13:00〜17:00の期間，研究室(E2棟312室)を開放します． 自由に気軽に入室して頂き，設備や雰囲気を確認して下さい．
なお現役メンバーが在室しておりますので気軽に質問して下さい．
■2010.8.24
論文「Analysis on the Efficiency of Statistical Measures to Identify Network Structure of Chaos Coupled Systems」が国際論文誌 Int. J. of Modern Physics C に掲載されました
(Y.Ueoka, T.Suzuki and S.Yamamoto: IJMPC 21(8),1065-1079, 2010)．
■2010.6.16
鈴木が，情報処理学会第72回全国大会 大会優秀賞 受賞．
講演タイトルは「等時間間隔サンプリングによって見失う非線形システムの特徴」 (PDF)
なお今大会は，情報処理学会創立50周年の記念全国大会．参加者数7,150名 (大会の詳細)
PDF原稿中の式(1)は，以下が正しい(申し訳ございません...)．
x(t)=x(0)+Σ_{n=1}^{N} z(t_n), t_N <= t
■2010.6.5
こうがく祭のイベント:高校生向け学科説明会にて
鈴木が体験授業を行います．6/5(土) 10:00~12:00 in E2棟810室．
高校生以外の方でも，どしどし聴講しにいらして下さい(特に卒研配属希望の3年生)．

[題目] 文理融合型の知能数理工学の挑戦 ー 脳科学やカオス理論を用いた金融工学 (PDF)

[概要] 経済学や経営学など文系の学問といえども，理系の考え方や計算技術が積極的に活用されています． 例えばデータを元に意思決定をする場合，膨大なデータを要約したり，短時間で優れた解を発見することが望まれます． その計算技術として，脳の仕組みを模倣した(脳科学に基づいた知的な)手法が提案されています． 本授業では，金融工学のトピックである株式ポートフォリオを最適化する問題を通じて， 脳科学やカオス理論がどのように文系科目に貢献するのかをご紹介します．
また鈴木研究室では，このような計算技術を知能数理工学と称し，経済市場を中心とした複雑系の問題解決に挑戦しています． そこでどのような問題に対してどのようなアプローチで挑んでいるのかについて，最新の研究事例をご紹介します． これらを通じて，大学ではどのような考え方で研究を進めていくのか，そのリアルな一例を体感して頂ければ幸いです．
■2010.3.16
鈴木が，電子情報通信学会2009年総合大会にて講演致します(in 東北大学)．
タイトルは「等時間間隔サンプリングによって欠落するシステムの非線形性」
■2010.3.10
鈴木が，第72回情報処理学会全国大会にて講演致します(in 東京大学)．
タイトルは「等時間間隔サンプリングによって見失う非線形システムの特徴」
■2010.3.1
3/1より2010年度の研究室がスタートします．
13:00より研究室ガイダンス，19:00より懇親会@魚民(常陸多賀駅前)が開催されます．
たとえ飲み過ぎても翌日から研究室に来ましょう〜
■2010.1.13
「1/13(水)13:00〜17:00」は，卒研配属希望者に向けて研究室を公開します．是非，見学にいらしてください． しかし他の日時でも見学・質問等を歓迎します．ご希望の方は何時でも鈴木の居室までお尋ね下さい．
■2009.12.18
論文「Estimating Structure of Multivariate Systems with Genetic Algorithms for Nonlinear Prediction」 が国際論文誌Physical Review Eに掲載されました
(T.Suzuki, Y.Ueoka and H.Sato: PRE 80(6),066208,2009)．
■2009.11.21
鈴木が，第52回自動制御連合講演会にて講演致します(in 大阪大学)．
タイトルは「複雑システムの理解と予測のための観測時系列データの最適利用」
■2009.04.01
鈴木智也(教員)が茨城大学に赴任し，当研究室が開設されました.